باستخدام شريط خارج استراتيجية تجارة في تجارة الزخم

باستخدام شريط خارج استراتيجية تجارة في تجارة الزخم 18 ديسمبر 2013 GMT يتناول هذا المقال العديد من الخصائص من خارج استراتيجية بار التجارية المستخدمة خلال الخارجي كسر زخم بار. وتشمل هذه الصفات والشروط اللازمة لدخول محتمل تتكون من واحد سعر بار / شمعة، حيث لوضع وقف الخسارة وكيفية نستهدف الربح باستخدام خطرا على مكافأة نسبة المؤشر من 1: 1. ويناقش أيضا في التفاصيل - وبتحليل نتائج الاختبار مرة أخرى لEUR / USD، GBP / USD وUSD / JPY خلال ثلاثة أطر زمنية مختلفة - يوميا، 4 ساعة، و 1 ساعة. ويمكن الاطلاع على تفاصيل استراتيجية أخرى تداول شريط الخارجية في زخم التداول سلسلة استراتيجية في استراتيجية الزخم دبوس بار. استراتيجية # 1 خارج BAR MOMENTUM BREAK يتم تعريف إدخال المحتمل استخدامها مع استراتيجية التداول بار الخارجية من واحدة السعر بار / شمعة. الشمعة يحتاج فقط لتلبية شرطين عندما يغلق: 1. يجب أن يكون بار خارج هذا هو شريط مع ارتفاع لا يقل عن 1 نقطة فوق المستوى العالي من شريط السابق، وانخفاض لا يقل عن 1 نقطة دون ادنى شريط السابق. 2. يجب أن تغلق في الربع العلوي أو السفلي من مجموعتها يحسب من خلال طرح مجموعة أشرطة عالية من أدنى مستوياته. إذا تم إغلاق شريط في الربع العلوي من مداه، نحن نبحث عن أعلى مستوياته تجاوزها من قبل نقطة واحدة على الأقل من جانب شريط المقبل جدا، وعند هذا السعر ندخل طويلة. ولكن إذا كان الحرف السعر أقل من أدنى المحامين خارج قبل أن يحدث هذا، لا يؤخذ الإدخال. إذا تم إغلاق شريط في الربع السفلي من مجموعتها، نحن نبحث عن أدنى مستوياته تجاوزها من قبل نقطة واحدة على الأقل من جانب شريط المقبل جدا، وعند هذا السعر ندخل القصير. ولكن إذا كان الحرف السعر فوق المستوى العالي من شريط خارج قبل أن يحدث هذا، لا يؤخذ الإدخال. يتم وضع وقف الخسارة مجرد نقطة واحدة وراء الجانب الآخر من هذا العناء. إذا كانت التجارة هي طويلة، يتم وضعها نقطة واحدة دون ادنى الشمعة. إذا كانت التجارة هي قصيرة، يتم وضعها نقطة واحدة فوق المستوى العالي من الشمعة. وترد أمثلة على مداخل وفقدان مواضع توقف عند استخدام استراتيجية التداول بار خارج أدناه: الدخول طويلة لاحظ أن وثيقة في الربع العلوي من الشمعة. يظهر أجل دخول الطويل عن طريق الخط الأخضر المنقط، 1 نقطة فوق المستوى العالي من الشمعة التي أغلقت للتو. يظهر وقف الخسارة التي كتبها الخط الأحمر المنقط، 1 نقطة دون ادنى الشمعة التي اختتمت لتوها. يجب الآن أن تسبب الطلب من قبل على الشمعة القادمة، قبل أن يصل إلى خط أحمر. دخول القصير لاحظ أن وثيقة في الربع السفلي من الشمعة. يظهر أجل دخول القصير من خلال الخط الأخضر المنقط، 1 نقطة دون ادنى الشمعة التي اختتمت لتوها. يظهر وقف الخسارة التي كتبها الخط الأحمر المنقط، 1 نقطة فوق المستوى العالي من الشمعة التي أغلقت للتو. يجب الآن أن تسبب الطلب من قبل على الشمعة القادمة، قبل أن يصل إلى خط أحمر. أهداف الربح مناقشة تفصيلية لأهداف الربح وإدارة التجارة هي خارج نطاق هذا الكتاب الإلكتروني. والقصد هنا هو عدم الاعتماد على الميل الأسواق لإنتاج عدد كبير بشكل غير طبيعي من ودقوو]؛ القيم المتطرفة وردقوو]؛ لبناء استراتيجية مربحة، ولكن لاختبار متانة الاستراتيجيات البسيطة التي تهدف للحصول على مكافأة لنسبة خطر الإصابة 1: 1، واستخدام ذلك كمعيار. وبالتالي، فإن هدف الربح على كل التجارة هو ببساطة نفس المخاطر. على سبيل المثال إذا كان هناك 50 نقطة بين الدخول وإيقاف الخسارة والربح المستهدف هو أيضا 50 نقطة من سعر الدخول. ويؤخذ هوامش تنافسية في لاختبار مرة أخرى، لذلك لا تخافوا لهدف لانتشار كربح للغاية، شريطة أن يكون لديك وسيط لائق وانتشار معقول في الدخول. هناك ثلاثة المخاوف المشتركة التي تنشأ عند التداول مع استراتيجية بار الخارجية. نحن قائمة بهم دون واقتراح أفضل السبل للتعامل معها: 1. إذا تم ترك التجارة مفتوحة بين عشية وضحاها، فإن معظم السماسرة تهمة القليل من الاهتمام. لا يؤخذ هذا في نتائج الاختبار في الظهر، وسوف تقلل بشكل طفيف - ولكن لا ينبغي أن ينتقص كثيرا من - الربحية الإجمالية. 2. وغالبا ما بار قريب جدا بالقرب من سعر الدخول، ومنع طلب معلق يتم إدخالها بسبب السماسرة متطلبات الحد الأدنى المسافة، وخاصة في أطر زمنية أقل. الحل الوحيد هو الانتظار مع إصبعك على الزناد لالإدخال اليدوي، على أمل أن يستعيد سعر يكفي للسماح بتقديم طلب معلق. وهذا يتطلب اليقظة وتحريك الإصبع ذكيا! 3. لا ينسى لإلغاء أية قيود التجارة التي لا يتم تشغيلها من قبل شريط المقبل جدا، أو عندما يتجاوز شريط الطرف الآخر من شريط خارج. استراتيجية التبرير عندما تستخدم استراتيجية بار الخارجية، وهو بار خارج قد يشير إما انعكاس أو محاولة فاشلة لعكس التي انتهت مع انعكاس في الاتجاه المعاكس. ولذلك يعد مؤشرا على الزخم والاندفاع، ويحدد أن S / R أو مستوى المنطقة وقد تم التوصل من خلالها تم رفض الثمن ربما. يتم تقسيم بالقرب من شريط خارج إما في أعلى أو أسفل الربع وكسر هذا الربع خلال شريط المقبل قبل الجانب الآخر، ما يشير إلى مزيد من الزخم القوي في اتجاه التجارة. OUTSIDE BAR MOMENTUM BREAK: النتائج مرة أخرى اختبار وأجري الاختبار على ثلاثة أطر زمنية: اليومية، 4 ساعة، و 1 ساعة. الشموع اليومية التي استخدمت الفتح والإغلاق عند منتصف الليل بتوقيت جرينتش. الشموع 4 ساعة المستخدمة هي أيضا على توقيت غرينتش. يتم تعيين الشموع 1 ساعة تستخدم لمرة ندن لأعظم دقة فيما يتعلق وقت من اليوم التقلبات. نلاحظ أنه خلال نصف من كل عام، لندن الوقت وGMT تختلف بنسبة 1 ساعة. الإطار الزمني اليومي ركض البيانات التاريخية المستخدمة من 1 يناير 2001 إلى ال30 أكتوبر 2013. وكانت نتائج افتراضية على النحو التالي: هذه النتائج مخيبة للآمال بعض الشيء. فقط USD / JPY ينتج المتوقع إيجابي في التجارة أكبر من 50٪، على الرغم EUR / USD هو أيضا مربحة قليلا. نتيجة GBP / USD ليست جيدة، وعندما يتم بلغ عن أزواج، والنتيجة تبدو أكثر أو أقل عشوائية، مما يشير إلى هذا النمط الشموع ليست كبيرة. ومع ذلك، من خلال تطبيق فلتر بسيط، يمكننا خفض عدد الصفقات ولكن تحسن ملحوظ في النتائج الافتراضية. المرشح هو ببساطة الاستخدام الوحيد كإشارات تلك الحانات الخارجية التي هي أكبر من أي من 5 أيام السابقة، أي أن لديها مجموعة أكبر في نقطة من أي من 5 الشموع اليومية السابقة. دعونا نرى كيف تبدو نتائج افتراضية بعد تطبيق هذا الفلتر: هناك بعض النقاط من المذكرة: والثور؛ مرشح يحسن نتائج افتراضية لجميع الأزواج، إلى حد كبير في حالة EUR / USD وGBP / USD، ولكن فقط بشكل هامشي جدا في حالة USD / JPY. والثور؛ أخذت معا، وهناك 239 الصفقات في العينة، التي هي كبيرة بما فيه الكفاية على مدى 12 سنة أن يكون بعض الصحة الإحصائية. والثور؛ لا يمكن إجراء الاستراتيجية بار خارج مربحة مع GBP / USD على هذا الإطار الزمني. والثور؛ وتحسنت نتائج افتراضية EUR / USD إلى حد كبير من خلال تطبيق عامل التصفية. ولذلك فمن الممكن النظر في استخدام هذه الاستراتيجية على الإطار الزمني اليومي دون تصفية على USD / JPY، ومع تصفية على EUR / USD. القيام بذلك من يناير 1st 2001 إلى ال31 أكتوبر 2013 قد حققت النتائج الافتراضية التالية: هذا قد أنتج المتوقع إيجابي من 17.04٪ في التجارة. واندلعت في المتوسط ​​نحو 17 الصفقات في كل عام، أكثر قليلا من 1 في الشهر. أجد هذه النتائج معقولة كما يساعد فلتر لتحديد الاندفاع النسبي من التحركات الجديدة التي تميل إلى أن تكون الانتكاسات. حقيقة أن المرشح له تأثير أكبر على أزواج أكثر سيولة أيضا معنى. الإطار H4 الوقت ركض البيانات التاريخية المستخدمة من 1 نوفمبر 2003 إلى 31st أكتوبر 2013. يمكن لأي شخص أن تداول الإطار الزمني اليومي، طالما أنها يمكن أن تكون مستيقظا في منتصف الليل بتوقيت جرينتش. لقد واجهت أيضا اختبارات على أطر زمنية أقصر لمصلحة التجار أكثر نشاطا. وكانت نتائج افتراضية على النحو التالي: نتائج افتراضية يبدو أن تكون مخيبة للآمال. لدينا عينة كبيرة جدا من ما يقرب من 3000 الصفقات بشكل عام ونسبة الفوز هو إلا بشكل هامشي جدا أفضل من عشوائي. دعونا نرى ما اذا كان يمكن تحسين الأمور من خلال تطبيق فلتر ودقوو]؛ أكبر من 5 الشموع السابقة وردقوو] ؛: كما لدينا في الإطار الزمني اليومي يعود الاختبار، وتصفية يحسن نتائج افتراضية لكل من أزواج، باستثناء USD / JPY. ومع ذلك حافة نحن مع اليسار هو فقط ما يزيد قليلا على 5٪ من عينة لدينا ما يقرب من 1000 الصفقات. الحصول على مثل هذه النتيجة على عينة كبيرة غير دالة إحصائيا. المشكلة هي أن الوحيد GBP / USD لديها ما يكفي من ميزة كما هو. نحن بحاجة إلى مواصلة التحقيق لمعرفة ما إذا كان مرشح منطقي وبسيط آخر يمكن شحذ الحافة: الوقت من اليوم. الوقت من اليوم مهم في سوق الصرف الأجنبي، كما تقلب والزخم خصائص بعملات مختلفة تميل إلى التقلب في أوقات مختلفة، في أعقاب إيقاعات ساعات العمل الوطنية. يتيح النفاذ إلى الأسفل إلى النتائج والوقت، زوج من قبل الزوج. وتتحقق أفضل النتائج الافتراضية من خلال التداول فقط الشمعة أن يغلق في الظهر بتوقيت جرينتش (55.68٪ الصفقات الفائزة من ما مجموعه 88 الصفقات). إغلاق شمعة في 04:00 GMT تنتج أيضا ميزة إيجابية (53.72٪ الصفقات الرابحة من مجموع 121 الصفقات). أخذ الشموع اثنين معا يعطي نسبة الفوز 54.55٪ من مجموع من 209 الصفقات. لسوء الحظ، هناك الكثير من التباين بين USD طويلة والصفقات USD قصيرة. الحرف USD طويلة الفوز في الظهر ولكن يفقد في 16:00، ويتم عكس الوضع في 16:00. ونتيجة لهذا هوس مثيرة للاهتمام. ومن الأفضل تجنب هذه التجارة، وهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث خارج نطاق هذا الكتاب لتحديد ما إذا كان هذا هو الأرجح أن يكون تأثير الاتجاه أو تدفق المال. الشمعة ليغلق عند منتصف الليل لديها أيضا حافة الفوز، ولكن من النادر جدا وديه مثل هذه عينة صغيرة أنه ينبغي تجاهلها. ولذلك فربما كان من الأفضل أن ننسى تداول استراتيجية بار الخارجية على EUR / USD على الإطار الزمني H4. سوف نتحدث عن الأسباب EUR / USD يمكن أن يكون الزوج إشكالية التداول في وقت أقصر إطارات في وقت لاحق عندما نناقش الإطار الزمني 1 ساعة. لدينا معدل الفوز يبدأ من 55.79٪ يبدو محترم جدا أكثر من 380 الصفقات. ومع ذلك فإنه يمكن تحسينها بإضافة وقت من اليوم عن مواصلة مرشح على النحو التالي: والثور؛ تداول و [لدقوو]؛ أكبر من السابق 5 & ردقوو]؛ الشموع ليغلق عند 04:00 GMT. عينة صغيرة، ولكن نسبة الفوز من 76.47٪. حجم عينة من 17 الصفقات. والثور؛ تداول و [لدقوو]؛ أكبر من السابق 5 & ردقوو]؛ الشموع ليغلق عند 08:00 GMT. عينة صغيرة، ولكن نسبة الفوز من 61.54٪. حجم عينة من 52 الصفقات. والثور؛ تجارة جميع الشموع ليغلق عند 04:00 GMT. A حجم عينة من 163 الصفقات ونسبة الفوز من 56.44٪. نتائج افتراضية لالصفقات USD قصيرة هي أفضل بكثير من لالصفقات USD طويلة. أخذت معا، فإن الصفقات أوصى أنتجت نتائج افتراضية التالية على مدى 10 عاما السابقة: هذا يعطي نسبة فوز أفضل بكثير من مجرد أخذ كل ودقوو]؛ أكبر من السابق 5 & ردقوو]؛ الشموع، ولكن لا تقلل من إجمالي عدد الصفقات بنحو الثلث. المتوقع العام هو أقل قليلا ولكن يتم تقليل السحب. هذا قد أنتج المتوقع إيجابي من 18.10٪ في التجارة. واندلعت في المتوسط ​​نحو 23 الصفقات في كل عام، أكثر قليلا من 2 في الشهر. أجد هذه النتائج قبولا، مثل شمعة كبيرة خلال الدورة الآسيوية منخفضة السيولة يشير إلى معنويات السوق قوي وشمعة يغلق عند 04:00 GMT يشمل معظم كبيرة الحجم لندن / نيويورك التداخل. ويمكن تحسين لدينا معدل الفوز يبدأ من 51.84٪ بإضافة وقت مرشح اليوم وإضافة أو إزالة ودقوو]؛ أكبر من السابق 5 & ردقوو]؛ تصفية على النحو التالي: والثور؛ تجارة جميع الشموع ليغلق عند 04:00 GMT التي تكون أصغر من أكبر من 5 الشموع السابقة. تنتج هذه نسبة الفوز من 60.39٪ بعد ما مجموعه 154 الصفقات. والثور؛ تجارة جميع الشموع ليغلق عند 08:00 GMT التي هي أكبر من أي واحد من 5 الشموع السابقة. تنتج هذه نسبة الفوز من 65.00٪ بعد ما مجموعه 20 الصفقات. مجتمعة، هذه الصفقات قد حققت نتائج افتراضية التالية على مدى 10 عاما السابقة: هذا قد أنتج المتوقع إيجابي من 21.84٪ في التجارة. واندلعت في المتوسط ​​نحو 17 الصفقات في كل عام، نحو 1.5 في الشهر. أجد سوى 08:00 GMT نتيجة هامة لأسباب الزخم والاندفاع. اتخاذ جميع الصفقات سلط الضوء على الإطار الزمني H4 في المجموع، وهذا من شأنه أن أنتج المتوقع افتراضية إيجابي من 19.70٪ في التجارة. واندلعت في المتوسط ​​نحو 40 الصفقات سنويا، نحو 3.4 في الشهر. الإطار H1 الوقت ركض البيانات التاريخية المستخدمة من 1 نوفمبر 2003 إلى 31st أكتوبر 2013. ركضنا أيضا اختبارات على الإطار الزمني 1 ساعة للتجار الأكثر نشاطا. وكانت نتائج افتراضية على النحو التالي: مرة أخرى، نتائج افتراضية يبدو أن تكون مخيبة للآمال. لدينا عينة كبيرة جدا أكثر من 7000 الصفقات عموما والنتيجة هي أكثر أو أقل عشوائي. تطبيق فلتر ودقوو]؛ أكبر من 5 الشموع السابقة وردقوو]؛ لا يغير نتائج افتراضية إلى حد كبير. دعونا نحاول فلتر جديد وبسيط جدا الاتجاه الذي يمكن بشكل معقول أن يطبق على فترة زمنية قصيرة مثل 1 ساعة. هناك الكثير من النقاش معقدة حول كيفية تحديد وقياس الاتجاهات، لكننا يمكن أن يبقيه بسيط للغاية: 1. هل سعر أعلى أو أدنى مما كانت عليه قبل 24 ساعة؟ 2. هل السعر فقط جعل عالية أو منخفضة من 24 ساعة الماضية؟ دعونا ننظر إلى أزواج منفردة، أيضا تطبيق وقت مرشحات اليوم عند الاقتضاء. ميزة ذات مغزى الوحيدة التي يمكن استخلاصها هنا يتم تداول تلك الشموع التي تجعل من أعلى ارتفاع (لصفقات الشراء) أو أقل المنخفضة (للشورت) من الشمعة 24 ساعة في وقت سابق، ما بين الساعة 11:00 و 01:00 بتوقيت لندن. هذه التجارة هي نادرة جدا، ويتألف من عينة فقط 87 الصفقات، ولكنها أنتجت الفائزين 57.47٪ من الوقت. وعلى الرغم من صغر حجم العينة، وهذا الاكتشاف يمكن أن ينظر كبير جدا، كما أن هذا الزوج دائما تقريبا يجعل رقما قياسيا جديدا أو منخفضة خلال جلسة نيويورك، وفي هذه الحالات قد يتظاهرون الزخم على مدى فترة 24 ساعة. لذلك أرى أن هذا نتيجة معقولة. وكانت نتائج افتراضية على النحو التالي: الصفقات التي اتخذت في وقت سابق من هذا أدى إلى نتائج افتراضية الكافية على عينات كبيرة، ولكن تفاوت الفائزين بشكل غير متناسب جدا تجاه الصفقات USD طويلة. المرشح الأكثر فعالية مع هذا الزوج والإطار الزمني هو وقت من اليوم. وقد ثبت في الأوقات التالية من اليوم تاريخيا أن تكون مربحة من الناحية الافتراضية للدخول على مدى العقد السابق: والثور؛ بين 2:00 و 3:00 بتوقيت لندن. كانت هناك 139 الصفقات مع نسبة الفوز من 56.83٪. للأسف هذه الفترة من الزمن لا تتوافق مع أي شيء مهم جدا لا استطيع ان ارى هذه نتيجة ذات مغزى. والثور؛ بين 11:00 و 02:00 بتوقيت لندن. وهذا يشمل الفترة حجم التداول ذروته في وقت مبكر من التداخل لندن / نيويورك والوقت الذي غالبا ما بدأت الدورة لندن لإقامة اتجاه للدورة. لذلك أرى أن هذا نتيجة ذات مغزى. كانت هناك 253 الصفقات مع نسبة الفوز من 57.31٪. والثور؛ بين 3:00 و 4:00 بتوقيت لندن. كانت هناك 109 الصفقات مع نسبة الفوز من 58.72٪. هذه الفترة الزمنية لا تتوافق مع جزء من ارتفاع السيولة الدورة لندن / نيويورك التداخل، ولكن ليس هناك من سبب لماذا هذا شريحة ضيقة من ساعة واحدة يجب أن ينتج المزيد من الصفقات احتمال كبير من ما تبقى من التداخل 4 ساعة. لذلك أنا لا أرى هذه نتيجة ذات مغزى. عموما، يتداول في هذه الأوقات من اليوم، وكانت النتائج افتراضية على النحو التالي: بالإضافة إلى ذلك، فقد أظهرت أي شريط إشارة في أي وقت أكبر من أي من 100 الحانات السابقة احتمال 56.73٪ من نتيجة الفوز، من اصل 104 الصفقات. كما وقعت عدد قليل جدا من هؤلاء في أوقات اليوم المبينة أعلاه، هذا يمكن أن تضيف 94 الصفقات آخر والتي أظهرت نسبة فوز افتراضية التاريخية نحو 57.44٪. أرى أن هذا نتيجة مفيدة بقدر الحجم النسبي للشريط إلى الحانات السابقة يشير الزخم والاندفاع. تصفية الأكثر فعالية التي يمكن أن تنتج مع هذا الزوج، حتى الآن، هو الجمع بين استخدام اثنين من المرشحات: والثور؛ ما إذا كان شريط خارج تبذل الجديدة 24 ساعة مرتفعة أو منخفضة. والثور؛ الوقت من اليوم: تقييد الصفقات للدورة طوكيو. تنتج هذه التركيبة نتائج افتراضية التالية: أنا لا أرى هذه نتيجة ذات معنى حيث لا يوجد سبب لمستويات قياسية جديدة أو أدنى مستوياته ينبغي بذل خلال الدورة طوكيو. اتخاذ جميع الصفقات سلط الضوء على الإطار الزمني H1 في المجموع، وهذا من شأنه أن أنتج المتوقع افتراضية إيجابي من 16.62٪ في التجارة. واندلعت في المتوسط ​​نحو 67 الصفقات سنويا، نحو 5.6 في الشهر. MAP وقت من تجارة مربحة من الناحية التاريخية باستخدام استراتيجيات # 1 / # 2 * * استراتيجية # 2 يشير إلى المادة 2ND في و SeriesE استراتيجيات التداول الزخم الذي يختبر استراتيجية الدبوس للتجارة بار. انقر هنا لقراءتها. وعموما، فقد بينت النتائج أن تقلب والوقت من اليوم من العوامل الهامة في تحديد حركة السوق التنبؤ بعد أنماط الشموع.